混合正規分布のパラメータ推定シリーズ。 これまでEMアルゴリズムとStanのMCMCにてパラメータの推定を行ってきた。 今回は、数値最適化によるパラメータ推定をやってみようと思う。 StanといえばHMCを用いたMCMCだが、実は最近のバージョンアップにより数値…

前回↓に引き続き、混合正規分布のパラメータ推定。ただし、今回はEMアルゴリズムではなくStanを使ってMCMCにてパラメータを推定する。EMアルゴリズムで混合正規分布の推定 - WHAT' CHA GONNA DO FOR ME?前回に引き続き、データは以下の分布からサンプリング…

EMアルゴリズムの導入として、定番の混合正規分布のパラメータ推定をやってみる。問題としては、K個の正規分布からある比率に従ってサンプリングされたデータだけが手元に得られた状態で、それぞれの正規分布の平均と分散、及びその比率を推定するというもの…