pandasでFF3ファクターが取れたので、ここにモメンタムファクターを加えて、Carhartの4ファクターを作ってみたという話。 モメンタムファクターについては以下の通り。MOM：過去1年間（直近1ヶ月は除く）の勝ち組株をロング、負け組株をショートしたロングシ…

pandasで、Franch教授のデータライブラリーからデータがインポートできるときいたので、実際にやってみた。ファイナンスでは、Fama-Frenchの3ファクターという有名なファクターがある。 それぞれのファクターのざっくりとした説明はこちら。Mkt-RF：リスクフ…