Pythonの相関係数の挙動が予想と違っていたので、忘れないようにメモ。確認のため、コレスキー分解を用いて相関を持つ多変量正規乱数を発生させ、相関係数を計算させる。相関係数の計算には、NumPyのcorrcoefか、pandasのデータフレームのcorr()が使えるが、…

Pythonに慣れることを目的として、まずは比較的簡単なところからやっていきたい。ということで、重点サンプリングをまずはやる。以下のコードにより、一様分布を提案分布として、重点サンプリングにてt分布が得られる。PythonやRには任意の自由度のt分布から…

Pythonとか統計とか機械学習について勉強をかねて書きたい。 Rやファイナンスについても書くかもしれない。