WHAT' CHA GONNA DO FOR ME?

ある時系列データが観測値として得られているとして、これらの時系列データがどのようにして生成されているか、その仕組みに興味があるとする。 ただ、いま手元にあるのは観測値として得られた時系列データだけなので、その背後にある仕組みについては何かしらの方法で推定する必要がある。 状態空間モデルというフレーム…